توضیحات
روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پور تفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
مساله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است.
در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود.
این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 50 شرکت برتر بورس تهران در سال 1387 است.
با بررسی داده های مالی این شرکت ها، 20 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب و بازده های هفتگی آنها برای سال 1387 محاسبه شده اند.
در این تحقیق 20،000 پورتفو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تولید شده که هر کدام شامل 20 شرکت مختلف است که میزان سرمایه گذاری آنها در بازده %0 تا %100 و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند.
عدم قطعیت بازده هر پورتفوی تصادفی با استفاده از یک عدد فازی ذوزنقه ای نشان داده شده است.
سپس یک شاخص رتبه بندی مورد استفاده قرار می گیرد که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد تا پورتفوهای گوناگون را مقایسه و بهترین را انتخاب کند، نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان چند پورتفوی بهینه را متناسب با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در بازده های مختلف رتبه بندی کرد.
در این تحقیق سه پورتفوی بهینه پیشنهاد شده است.
این شبیه سازی گزارش ندارد.
نتایج بدست آمده از شبیه سازی با متلب:
خروجی ژنتیک- انحرافات:
خروجی ژنتیک واریانس:
خروجی ژنتیک نیم واریانس:
کلید واژه : پورتفو ,رتبه بندی فازی ,شاخص رتبه بندی ,بورس اوراق بهادار تهران,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه matlab,پروژه های آماده متلب,
شبیه سازی
روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پور تفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
به تعداد محدودی قابل فروش می باشد.
سفارش انجام پروژه مشابه
درصورتیکه این محصول دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد،. با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.