توضیحات
The three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in China
شبکه های عصبی مصنوعی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین
مدل های 4و 6 شبیه سازی شده اند.
دارای 3صفحه گزارش ورد در مورد برنامه متلب است.
از زمان ارائه داده های بورس شانگ های در سال 1990 و شنزن در 1991، بورس چین رشد سریعی را تجربه کرده است.
با وجود توجه رویکرد آکادمیک به این موضوع، کار های انگشت شمار در این زمینه صورت گرفته است و این کار ها نتوانسته اند یک مدل اقتصادی مناسبی برای پیشنبینی قیمت سهام در بورس چین بدست دهند.
در کار حاضر با اشاره به فاصله بین داده های واقعی و آنچه مدل ها بدست می دهند و همچنین اشاره به مدل های یک و چند عامله به پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی با عامل مشترک خطی می پردازیم.
در پایان مشاهده میشود که شبکه های عصبی مصنوعی در خطی سازی مدل ها و پیشبینی بازار سهام بسیار مفید به نظر می رسند.
پيش بيني متغيرy با استفاده از دو شبكه عصبي
1-نرمالايز كردن داده ها قبل از ايجاد شبكه
2-شبكه اول از نوع feed forward(پرسپترون سه لايه)- الگوريتم آموزش پس انتشار خطا-ورودي :
متغيرB- تابع محرك لايه مياني:
logsig
تابع محرك لايه خروجي:
خطي
پايان اموزش شبكه با قاعده توقف زود زرس :
مجموعه اموزش 1095 داده و مجموعه ازمايش 365داده
آموزش :
تا رسيدن به بهترين تعداد تكرار(مناسب ترين تعداد نرون لايه مياني)
3-شبكه دوم همانند شبكه اول فقط با سه ورودي:
متغيرB- متغير M- متغيرBM
نتایج شبیه سازی با متلب
خروجی برنامه مدل 4، مشابه زیر است:
MAD =
0.5758
MAPE =
0.1808
MSE =
0.2439
خروجی برنامه مدل 6، مشابه زیر است:
MAD =
0.0068
MAPE =
0.0018
MSE =
2.9008e-005
نتیجه: مشاهده می کنید که خطاها در مدل 6 بسیار کمتر از مدل 4 هستند. یعنی مدل 6 مدل بهتری برای پیش بینی بازار بورس است.
کلید واژه : شبکه های عصبی,
Artificial neural networks,Three-factor model,Stock price prediction
شبیه سازی
The three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in China
طبق توضیحات فوق به تعداد محدودی قابل فروش می باشد.
سفارش انجام پروژه مشابه
درصورتیکه این محصول دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد،. با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.
